壹個買空套利形成的組合風險和利潤都較小

構成由壹個賣空套利和壹個買空套利形成的組合,在合約數量上,居中月份合約等於兩旁月份合約之和,出現有利機會時,同時對沖。未上市實際上是兩個跨期套利的互補平衡的組合,可以說是”套利的套利”。未上市與普通的跨期套利相比,風險和利潤都較小。

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