跨期套利組成相互關系將會出現差異

未上市是同種證券或商品跨期套利的另壹常用形式,由兩個方向相反、共享居中的交割月份合約的跨期套利組成。蝶式跨期套利的原理是:套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相互關系將會出現差異,因而同時下達三個買空、賣空、買空或者賣空、買空、賣空的指令。

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