賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份規定

未上市市場的差價越大,獲利的可能程度越大,因為在國際金融市場壹體化的情況下,低價市場上的期貨價格會上升,買進的期貨合約了結後可獲利;高價市場上的期貨價格會下降,賣出的期貨了結後也可獲利,投資者可賣出現貨、買進期貨合約以獲取差額收益,或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。

未上市買入相互關聯品種的期貨合約

股票品種套利是指利用兩種不同但相互關聯的證券或商品之間的期貨合約價格差異進行套利,即未上市買入某壹交割月份某品種的期貨合約,同時賣出另壹相同交割月份、相互關聯品種的期貨合約,以期在有利時機同時將這兩種合約對沖平倉獲利。