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最終則是對未上市交易前三步進行總結，有短口的總結、有壹段時間的總結，系統交易分為自動化機械交易和非自動化機械交易，其區別在於最終倉位管理權在交易者手上，自動化的機械交易能夠更好地克服交易者的情緒影響，但也容易被統計上的“胖尾”事件所“擊中”。

對整個交易的流程進行監桿和優化，關於未上市的整個交易流程，絕大多數交易者將交紛等同於行情分析，因為某些對於市場趨勢中很有效的分析方法以前很難以完全定量化來處理，關於系統交易的專門內容可以參看《未上市交易系統的最佳實踐》壹書。

投資者在買賣未上市股票成交後，應盡早辦理交割手續，領到股票後，還要注意核對背面是否加蓋了出讓人印章，壹些相關的措施如定價策略、對熱門股票的獎勵措施及咨詢的服務水平等，都需要進行不斷的調整，這樣來提高顧客的完成度。

想提高獲利能力的未上市櫃買賣推薦，必須以服務獲得顧客的青睞，並使該店成為他們的首選。以票據作爲買進的交割價款，則必須在票據“當日交割”時間內交付給證券商，不可用外地的票據作爲買進的價款，不然就很難保證交割順利。

未上市市場的差價越大，獲利的可能程度越大，因為在國際金融市場壹體化的情況下，低價市場上的期貨價格會上升，買進的期貨合約了結後可獲利;高價市場上的期貨價格會下降，賣出的期貨了結後也可獲利，投資者可賣出現貨、買進期貨合約以獲取差額收益，或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。

股票品種套利是指利用兩種不同但相互關聯的證券或商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即未上市買入某壹交割月份某品種的期貨合約，同時賣出另壹相同交割月份、相互關聯品種的期貨合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對沖平倉獲利。

未上市是同種證券或商品跨期套利的另壹常用形式，由兩個方向相反、共享居中的交割月份合約的跨期套利組成。蝶式跨期套利的原理是:套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相互關系將會出現差異，因而同時下達三個買空、賣空、買空或者賣空、買空、賣空的指令。

構成由壹個賣空套利和壹個買空套利形成的組合，在合約數量上，居中月份合約等於兩旁月份合約之和，出現有利機會時，同時對沖。未上市實際上是兩個跨期套利的互補平衡的組合，可以說是”套利的套利”。未上市與普通的跨期套利相比，風險和利潤都較小。

未上市長短期債券並不是兩頭壹般大的平均分配，而是根據市場形勢由投資者判斷決定。可以是四六開、三七開，也可以是二八開。這種同時，未上市客觀上也對投資者提出了更高的要求，增加了投資管理的難度。因為只有投資者具備了較高的投資分析水平，能準確地把握市場利率的變化趨勢，才能獲得較好的投資效果。壹旦判斷預測失誤，與實際情況發生偏離，就會蒙受較大的損失。

未上市投資者可根據自己的流動性要求確定長期債券和短期債券的持有比例,對流動性要求高的投資者，可提高短期債券的持有比例;資金充裕，未上市對流動性要求低的投資者，則可降低短期債券的持有比例。投資者也可以根據市場利率水平的變化而變更長期債券和短期債券的持有比例。當市場利率水平上升時，應提高長期債券的持有比例;當市場利率水平下降時，應降低長期債券的持有比例。

股票鑒於梯形投資組合的缺陷壹些機構在運用此法時采取了比較靈活的做法，如當未上市短期市場利率上升，短期債券價格下跌時，不把從到期債券收回的資金投入到長期債券上，而用於購買短期債券;而當短期市場利率下降，短期債券價格上升時，拋出短期證券，購買長期證券。